Penelitian UI

Penelitian UI Sebut Kemajuan Teknologi Informasi Perbesar Gelombang Krisis Keuangan

Kemajuan teknologi informasi perbesar gelombang krisis keuangan. Hal itu disampaikan peneliti FEB UI, Nuning Trihadmini.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Dok. Humas dan KIP UI
Penelitian UI Sebut Kemajuan Teknologi Informasi Perbesar Gelombang Krisis Keuangan. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Penelitian UI sebut kemajuan teknologi informasi perbesar gelombang krisis keuangan.

Kemajuan teknologi informasi dapat memperbesar gelombang krisis keuangan dan mempercepat penyebarannya ke daerah atau negara lain.

Baca juga: Penelitian UI, Kejahatan Kerah Putih Dimulai Tahun 1907, Begini Penjelasannya

Perkembangan pesat dari sektor keuangan juga turut menjadi penyebab terjadinya krisis, salah satu contoh adalah munculnya International Financial Integration (IFI).

Jika terjadi gangguan keuangan domestik di satu negara, dapat mengakibatkan efek domino yang mengacaukan ekonomi terintegrasi dan keuangan global.

Krisis keuangan dapat menyebar cepat dan luas dalam waktu singkat, akibat adanya risiko sistemik dari global network.

Baca juga: Dosen FEB UI Kalahkah 5 Penelitii Asia, Jadi Satu-satunya Peneliti Indonesia yang Raih EYRA 2021

Nuning Trihadmini mengangkat masalah ini dalam disertasi doktoralnya yang berjudul “Contagion, Interdependence, and Spillover Effect: Analisis Komparasi Krisis Asia dan Krisis Keuangan Global melalui Saluran Keuangan serta Dampak dan Respon Kebijakan Moneter di lima Negara Asean (DCC GARCH–GVAR Model)”.

Disertasi tersebut di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi (PPIE), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FIB) Universitas Indonesia (UI).

Ia mengomparasi krisis Asia dengan krisis keuangan global dalam aspek pola penularan, baik secara intra maupun inter asset price, dan menganalisis respons kebijakan moneter atasnya.

Kajian mengenai contagion dan spillovers effect melalui saluran keuangan dianggap penting, mengingat beberapa episode krisis yang melanda dunia terjadi, karena adanya pertalian keuangan antarnegara.

Pengujian contagion dan interdependence dilakukan dengan menggunakan metode dynamic conditional correlation (DCC)–GARCH dari data harian.

Baca juga: Dies Natalies ke-72 Universitas Indonesia, Tak Tergoyahkan Sebagai Kampus Nomor Satu di Indonesia

Sementara itu, pengujian spillover, generalized impuls respons function (GIRF), dan respons kebijakan, menggunakan model global VAR (GVAR) dengan data bulanan. 

Periode analisis dilakukan mulai Januari 1995—Maret 2018.

Nuning menjelaskan, terdapat persamaan dan perbedaan pola penularan antara krisis Asia dan krisis keuangan global.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik, Tempat Isolasi Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia Kembali Dibuka

Beberapa persamaan meliputi perambatan shock intra asset price lebih besar dibandingkan inter asset price.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved